2022-07-01 | By : admin
在所有的高频交易中，外汇互换和即期外汇是所占份额最大的。这归咎于以下几点：1)外汇交易有很多在短时间内有效的证据;2)外汇市场有着最大的流通性，这有利于提高报价成交的几率。
所谓三角套利，就是一种经典的引入三种货币的套利手段。它利用三种外汇对合理交叉价格的暂时性偏离来实现套利。理论上，如果我们拥有很低延迟(low
latency)的下单平台，并且可以获得较低的买卖价差(spread)，那么我们有机会实现无风险套利。
先举一个简单的例子吧：为了方便理解，我们在这里不考虑买卖的价差(bid-ask
spread)和报价无法成交的情况。如果我们可以获得如下三个报价，我们有无风险套利的机会吗?
由于大部分的外汇对是基于美元的(比如GBPUSD,EURUSD)，我们把不已美元为基础货币的外汇对称为交叉汇率(比如英镑对欧元，GBPEUR)。然而，基于对低流动性和市场冲击的考虑，很多机构投资者无法直接大量购买交叉外汇对，他们会使用一种合成的方法：
和USD/EUR有着很大的流通性，因此他们很容易的通过这个合成公式获得了对GBP/EUR的配置。由于外汇市场的高流通性，市场在大部分时间是有效的，因此合成价格应该等于市场价格。然而，市场有时会处于短暂的失衡，使得交叉货币对的市场价格和合成价格发生偏离。当这种偏离足够抵消我们的交易成本时，我们便可使用三角套利的方法实现无风险利润。
此策略利用交叉外汇对的市场价格与其合成价格的价差来实现套利。还以EUR,USD和GBP为例：
若此时GBP/EUR的合成买价(bid)大于其市场卖价(ask)，外汇学院我们采取买入市场GBP/EUR并同时卖出合成的组合的策略。这里，我们仅持仓很短时间至GBP/EUR合成与市场价格一致平仓获利。由于价差(spread)一直存在，我们应保证合成与市场价格差额要足够大，以至于可以覆盖GBP/USD和USD/EUR的spread，同时保证三组汇率需要同时采样。
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